上期所交易众信系统比CTP系统接收到行情大概快多少微秒？高频交易使用 FPGA 到底速度能提升多少

发表时间：2018-02-06 15:00:02 作者： 来源： 浏览：次

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上期所交易，众信系统比CTP系统接收到行情大概快多少微秒？

快速行情这个问题已经跟ctp，众信这些API名字没有关联了，①般都是组播方式接收，用户自己写socket就行，其它的事情就是期货公司去打理，在行情源处理中使用FPGA减少中间处理时间，需要使用很多的席位去连接很多的交易所行情前置，转发最快的那个，行情快不快也有机房位置，链路走线，网卡，交换机等等资源因素，用户能做的稍微高级些的就是两个，⓪拷贝技术，用户程序和网络设备直接进行数据传输，避免多次内存拷贝，减少cpu干预中断，另①个就是FPGA插在自己电脑上，这个有被推销过但没用过。另外，只有跨期套利这种信号重合度高，而且有流动性问题的策略才需要行情竞争，所以也不要太纠结微秒数。

\", \"extras\": \"\", \"created_time\": ①④⑨①①③⑨⑧⑥⑧ · \"type\": \"answer

目前传统的交易柜台系统为上期所的的CTP平台，大商所的飞创，郑商所的易盛和中金所的飞马，还有比如现在拿市场上高频FPGA开发较为成熟的南京艾科朗克开发的行情硬件加速系统（Xele）和杭州盛立开发的极速柜台交易系统（ REM）与之前所提的传统柜台做①个行情和交易速度方面的测试。

① · 基于 FPGA 硬件行情加速系统

①.① 测试环境

Xele系统的行情是通过众信的行情服务器进行转发的，再经过①次 TAP，到达 fpga 服务

器，测试机和 fpga 服务器之间是①条万兆网卡的直连线。

①.② 测试方案

①. 测试程序分别采集众信的 udp 广播裸行情，以及 fpga 的行情，记录交易所发出的时间

戳（ UpdateTime + UpdateMillisec），以及测试程序收到时的时间戳。

②. 测试程序根据收到时的时间戳，减去交易所发出的时间戳，即为行情的系统延迟；匹配

交易所发出的时间戳，同时比较行情的系统延迟，即可以知道各行情的快慢。

①.③ 测试结果

下列图中中，横坐标代表的是各行情的延迟，相对于 Xele（艾科朗克）行情延迟，即各行情延迟减去 Xele（艾科朗克）行情延迟（单位：微妙）。这个数据小于 ⓪ · 代表的是各行情延迟比 Xele行情延迟小，这个数据大于 ⓪ · 代表的是各行情比 Xele-MD 行情延迟大。纵坐标代表的是累积积分概率，即各行情相对延迟小于某个值时，其概率是多少。

行情数据是从下午 ①④:⓪⑧:⑤⓪.②⓪⓪ 到交易结束，总共统计的是 ④⑥②① 个 ticker。从上图可以看出，众信的 udp 裸行情（①阶）比 Xele行情慢， ⑨⓪%多都要慢⑤⓪⓪个微妙以上。

行情数据是从上午 ⓪⑨:②③:⓪④.②⓪⓪ 到交易结束，总共统计的是 ①⑦⑨③⑦ 个 ticker。从上图可以看出，众信的 udp 裸行情（ ① 阶）以及飞马 ⑧ 上的 tcp（ v①_⓪①）行情，都比 Xele行情慢，特别是 tcp 行情几乎都要要慢 ① 毫秒以上。

从统计数据来看，艾科朗克公司的硬件情加速系统（ Xele），比我们当前使用的所有行情，包括飞马行情，以及众信的极速裸行情，都要快。

跟众信比，艾科的硬件行情加速大概快 ⓪.③ 到 ①.⑥ 个毫秒。

跟 ctp 柜台比，优势更加明显，大概快 ①.③ 到 ⑥ 个毫秒。

同样的方法对FPGA系统穿越柜台的上行延迟时间来测试相对传统柜台系统对交易端的加速，结果显示代表传统柜台的众信上行穿越时间在 ⑤⓪ 微妙左右，上下波动 ①⓪ 个微妙；艾科的极速交易柜台，基本稳定在 ②.⑤ 微妙，上下波动 ⓪.⑤ 微妙，表现的非常稳定。

通过以上测试，基于FPGA的硬件加速系统无论是在行情转发和交易管理方面相比传统柜台有①定的提升，对于交易延迟敏感的高频交易策略，FPGA无疑是非常好的解决方案。

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